金融计量学第 1 章，建立随机过程、时间序列、金融时间序列、收益率、平稳性以及时间序列分析与预测的基本概念。

金融计量学第 2 章，系统整理差分方程、迭代解、动态乘数、脉冲响应、高阶伴随表示、滞后算子与稳定性判据。

金融计量学第 3 章，系统整理自协方差、自相关、白噪声、AR(1)、AR(2)、AR(p)、Yule–Walker 方程与偏自相关函数。

金融计量学第 4 章，系统整理 MA(q)、可逆性、ARMA(p,q)、ACF/PACF 识别、序列相关检验、信息准则与残差诊断。

金融计量学第 5 章占位页，对应时间序列预测理论与应用课程内容。

金融计量学第 6 章占位页，对应非平稳金融时间序列模型课程内容。

金融计量学第 7 章占位页，对应金融时间序列条件异方差模型课程内容。

金融计量学第 8 章占位页，对应向量自回归模型课程内容。

金融计量学第 9 章占位页，对应协整与误差修正模型课程内容。

投资学第三单元笔记，整理资本资产定价、套利定价、多因素模型、有效市场、行为金融与证券收益实证证据。