金融计量学第 1 章，建立随机过程、时间序列、金融时间序列、收益率、平稳性以及时间序列分析与预测的基本概念。

金融计量学第 2 章，系统整理差分方程、迭代解、动态乘数、脉冲响应、高阶伴随表示、滞后算子与稳定性判据。

金融计量学第 3 章，系统整理自协方差、自相关、白噪声、AR(1)、AR(2)、AR(p)、Yule–Walker 方程与偏自相关函数。

金融计量学第 4 章，整理 MA(q)、可逆性、ARMA(p,q)、理论与样本 ACF/PACF、阶数选择，并结合外汇储备案例区分单阶参考界限与残差联合检验。

金融计量学第 5 章，说明信息集、最优预测、预测区间、MA 与 AR 模型的递推预测、预测误差方差以及样本外预测评价。

金融计量学第 6 章，区分确定性趋势与随机趋势，介绍差分、去趋势、HP 滤波以及 DF 和 ADF 单位根检验。

金融计量学第 7 章，介绍条件异方差、ARCH 与 GARCH 模型、非对称波动模型、波动预测和基于 GARCH 的 VaR 度量。

金融计量学第 8 章，建立向量自回归模型的系统表示、稳定性条件、估计与设定方法，并说明格兰杰预测关系、脉冲响应和预测误差方差分解。

金融计量学第 9 章，说明非平稳序列的伪回归、协整关系、误差修正机制，以及 Engle–Granger 与 Johansen 检验的模型、条件和判读方法。

投资学第三单元笔记，整理资本资产定价、套利定价、多因素模型、有效市场、行为金融与证券收益实证证据。