投资学第一单元笔记，整理投资环境、金融工具、证券交易机制以及共同基金与其他投资公司。

投资学第二单元笔记，整理风险与收益、资本配置、最优风险资产组合、分散化与单指数模型。

投资学第四单元笔记，整理债券定价与收益率、利率期限结构、久期与凸性以及债券组合管理。

投资学第五单元笔记，整理宏观经济与行业分析、权益估值模型以及财务报表分析。

投资学第六单元笔记，整理期权市场与估值、期货交易与定价，以及外汇、股指、利率、互换和商品风险管理。

投资学第七单元笔记，整理组合业绩评价、国际分散化、对冲基金、主动组合管理理论与投资政策。

量化股票组合管理第 1 章，以盈利信息到实际持仓的连续例子，解释投资信念、收益与风险口径，以及预测、构建、实施和归因的分工。

量化股票组合管理第 2 章，从收益分布与分散化推导现金、完全投资和主动组合，辨析 CAPM 与风险模型，并构造中性约束下的特征组合。

量化股票组合管理第 3 章，从三类因子模型的估计形成协方差，以三资产算例推导边际风险、可加总风险贡献及 VaR 的条件损失解释。

量化股票组合管理第 4 章，从横截面 IC、风险中性优化与目标风险出发，推导多期信息比率，检验技能稳定性并实施样本外风险校准。