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时间序列初步

金融计量学第 1 章,建立随机过程、时间序列、金融时间序列、收益率、平稳性以及时间序列分析与预测的基本概念。

平稳时间序列:AR 模型

金融计量学第 3 章,系统整理自协方差、自相关、白噪声、AR(1)、AR(2)、AR(p)、Yule–Walker 方程与偏自相关函数。

平稳金融时间序列:ARMA 模型

金融计量学第 4 章,整理 MA(q)、可逆性、ARMA(p,q)、理论与样本 ACF/PACF、阶数选择,并结合外汇储备案例区分单阶参考界限与残差联合检验。

预测理论与应用

金融计量学第 5 章,说明信息集、最优预测、预测区间、MA 与 AR 模型的递推预测、预测误差方差以及样本外预测评价。

非平稳金融时间序列模型

金融计量学第 6 章,区分确定性趋势与随机趋势,介绍差分、去趋势、HP 滤波以及 DF 和 ADF 单位根检验。

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罗小饭
AI 软件开发工程师,热爱编程、开源与折腾,长期记录 AI、网络、软路由、博客搭建和云服务实践中的经验与思考。
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