时间序列初步
金融计量学第 1 章,建立随机过程、时间序列、金融时间序列、收益率、平稳性以及时间序列分析与预测的基本概念。
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金融计量学第 1 章,建立随机过程、时间序列、金融时间序列、收益率、平稳性以及时间序列分析与预测的基本概念。
金融计量学第 2 章,系统整理差分方程、迭代解、动态乘数、脉冲响应、高阶伴随表示、滞后算子与稳定性判据。
金融计量学第 3 章,系统整理自协方差、自相关、白噪声、AR(1)、AR(2)、AR(p)、Yule–Walker 方程与偏自相关函数。
金融计量学第 4 章,系统整理 MA(q)、可逆性、ARMA(p,q)、ACF/PACF 识别、序列相关检验、信息准则与残差诊断。
金融计量学第 5 章占位页,对应时间序列预测理论与应用课程内容。
金融计量学第 6 章占位页,对应非平稳金融时间序列模型课程内容。
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