时间序列初步
金融计量学第 1 章,建立随机过程、时间序列、金融时间序列、收益率、平稳性以及时间序列分析与预测的基本概念。
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金融计量学第 1 章,建立随机过程、时间序列、金融时间序列、收益率、平稳性以及时间序列分析与预测的基本概念。
金融计量学第 2 章,系统整理差分方程、迭代解、动态乘数、脉冲响应、高阶伴随表示、滞后算子与稳定性判据。
金融计量学第 3 章,系统整理自协方差、自相关、白噪声、AR(1)、AR(2)、AR(p)、Yule–Walker 方程与偏自相关函数。
金融计量学第 4 章,整理 MA(q)、可逆性、ARMA(p,q)、理论与样本 ACF/PACF、阶数选择,并结合外汇储备案例区分单阶参考界限与残差联合检验。
金融计量学第 5 章,说明信息集、最优预测、预测区间、MA 与 AR 模型的递推预测、预测误差方差以及样本外预测评价。
金融计量学第 6 章,区分确定性趋势与随机趋势,介绍差分、去趋势、HP 滤波以及 DF 和 ADF 单位根检验。
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