量化股票组合管理第 5 章，从时点数据构造价值、质量与动量因子，并检验信号形状、风险调整、相关性与实施条件。

量化股票组合管理第 6 章，从企业价值、FCFF、增量资本回报、WACC、终值与多路径 DCF 建立估值分布。

量化股票组合管理第 7 章，推导复合 IC、最优因子权重，并区分因子值相关、IC 相关、正交化与 Fama–MacBeth 回归。

量化股票组合管理第 8 章，分解被动漂移与预测变化换手，连接信号自相关、信息期限和换手约束下的模型权重。

量化股票组合管理第 9 章，用情境权重、模型距离与条件非线性刻画公司状态差异，并以时序样本外证据控制估计风险。

量化股票组合管理第 10 章，审计日历、盈利事件与宏观条件因子的实时证据、风险解释和交易实施。

量化股票组合管理第 11 章，分析行业中性、仅多头、持仓边界和转移系数如何改变风险配置与信息比率。

量化股票组合管理第 12 章，把线性与凸成本、无交易区间、多资产优化、最优交易路径和实施差额纳入组合决策。

宏观金融学课时 1 笔记，整理货币的起源、定义、形式、职能、货币制度、国家与国际货币制度以及货币分层。

宏观金融学课时 10 笔记，整理汇率的基础知识、汇率决定理论、影响汇率的一般因素以及汇率变动对一国经济的影响。